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はじめに回答したものですが、その後ちょっと調べてみると
3G,4G網でもTCPレイヤが維持されるよう基地局側で制御されて
いるようです。
（保障的な仕組みではなく極力維持しようとする感じですが）
接続コストに関しては以下の理由からあまり気にしなくても良いのではと思われます。
・大抵は接続コストよりも接続後の処理コストのほうが高く対策を打つ余地もあるため
・接続・通信部分はロジック部と疎結合にしやすいため、モジュール化して実装しておき
接続コストが問題になったときに改めて別途見直しが効くため
・接続に関する部分はハードウェアのスケーリング（分散化等）で対処しやすいため
あらかじめステートフルな接続で実装を行いたいのであれば、
ゲームに関してはよく分かりませんが最近の流行だと
サーバー側をnode.js辺りにしてWeb Socketで実装したりしているのではないでしょうか。
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